듀레이션

금리가 움직일 때 가격이 얼마나 움직이는지

자세히

듀레이션은 금리가 1% 움직였을 때 채권 가격이 대략 몇 % 움직이는지를 나타내는 잣대입니다. 만기까지 기간이 길수록 커지고 가격의 흔들림도 커집니다. 같은 금리 변화라도 짧은 채권보다 긴 채권이 더 크게 움직이는 까닭이 여기에 있습니다. 이자를 받는 시기가 이를수록 값은 작아집니다.

구체적인 예

듀레이션이 5인 채권은 금리가 1% 오르면 가격이 약 5% 내려갑니다.

관련 용어

채권 금리변동위험 상환

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